Trading Strategien Beteiligung Optionen Kapitel 10

Trading-Strategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 10 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull 20081. Präsentation zum Thema: Handelsstrategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 10 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C Hull 20081. Präsentationstranskript: 1 Handelsstrategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 10 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull 20081 2 Arten von Strategien Nehmen Sie eine Position in der Option und dem zugrunde liegenden Platz Nehmen Sie eine Position in 2 ein Oder mehrere Optionen des gleichen Typs (A Spread) Kombination: Nehmen Sie eine Position in einer Mischung von Anrufen puts (eine Kombination) Optionen, Futures und anderen Derivaten, 7th International Edition, Copyright John C. Hull 3 Positionen in einer Option der Basiswert (Vgl. Abbildung 10.1, Seite 220) Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull Profit ST ST K KST ST K (a) (b) (c) (d) (Abbildung 10.2, Seite 221) Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Profit STST 5 Bull Spread unter Verwendung von Puts Abbildung 10.3, Seite 222 Optionen, Futures und andere Derivate, 7th International Edition, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Profit STST 6 Bärenverbreitung unter Verwendung von Puts Abbildung 10.4, Seite 223 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Profi t STST 8 Kastenverbreiterung Eine Kombination aus einer Stierrufspreizung und einer Bärenspreizung Wenn alle Optionen europäisch sind, ist eine Kastenspreizung den Gegenwert wert Der Differenz zwischen den Ausübungspreisen Wenn sie amerikanisch sind, ist dies nicht unbedingt so. (Siehe Business Snapshot 10.1) Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull 9 Schmetterlingsverbreitung Verwendung von Anrufen Abbildung 10.6, Seite 227 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 10 Schmetterlingsausbreitung unter Verwendung von Puts Abbildung 10.7, Seite 228 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 11 Kalenderverteilung Verwendung von Anrufen Abbildung 10.8, Seite 228 Optionen, Futures Und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull Profit STST K 12 Kalenderverbreitung mit Puts Abbildung 10.9, Seite 229 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull Profit STST K 13 A Straddle Abbildung 10.10, Seite 233 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull Profit STST K 14 Streifenband Abbildung 10.11, Seite 231 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hüllgewinn KSTST KSTST StripStrap 15 A Strangle Combination Abbildung 10.12, Seite 232 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Internationale Ausgabe, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Profit STSTTrading Strategien Einbezug von Optionen Kapitel 10 1 Optionen, Futures und andere Derivate, 7 Ausgabe, Copyright John C. Hull 2008. Präsentation zum Thema: Handelsstrategien Einbeziehung von Optionen Kapitel 10 1 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Copyright John C. Hull 2008. Präsentationstranskript: 1 Handelsstrategien Einbeziehung von Optionen Kapitel 10 1 Optionen , Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Copyright John C. Hull 2008 2 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull Arten von Strategien Nehmen Sie eine Position in der Option und den zugrunde liegenden Nehmen Sie eine Position in 2 Oder mehrere Optionen desselben Typs (A-Spread) Kombination: Nehmen Sie eine Position in einer Mischung aus Gesprächen (eine Kombination) 3 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Positionen in einer Option der Basiswert Abbildung 10.1, Seite 220) Gewinn STST K STST K STST K STST K (a) (b) (c) (d) 4 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull Stier verbreitet mit Anrufen (Abb 10.2, Seite 221) K1K1 K2K2 Profit STST 5 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Stierverbreitung mit Puts Abbildung 10.3, Seite 222 K1K1 K2K2 Profit STST 6 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage , Copyright John C. Hull Bear-Verbreitung unter Verwendung von Puts Abbildung 10.4, Seite 225 K1K1 K2K2 Profit STST K2K2 5 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull Schmetterling verbreitet mit Puts Abbildung 10.7, Seite 228 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 9 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Kalender Verbreitung Verwenden von Anrufen Abbildung 10.8, Seite 228 Profit STST K 10 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Eine Straddle-Kombination Abbildung 10.10, Seite 230 Profit STST K 11 Optionen, Futures und andere Derivate 7 th Edition, Copyright John C. Hull Streifenschlaufe Abbildung 10.11, Seite 231 Gewinn KSTST KSTK StripStrap 12 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Eine Würgekombination Abbildung 10.12, Seite 232 K1K1 K2K2 Profit STST